PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUA.L с SEMC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L).

XQUA.L и SEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2016 г.. SEMC.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUA.L и SEMC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		-1.10%10.82%-0.40%7.51%-17.76%-1.45%6.97%10.02%-6.59%1.97%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		0.26%10.24%7.28%7.45%-10.17%0.62%2.59%8.65%-0.87%0.42%
Разные валюты инструментов

XQUA.L торгуется в USD, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.L показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 0.30%.

XQUA.L

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.10%
1 год
6.10%
3 года*
4.48%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

SEMC.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.49%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XQUA.L:
XQUA.L с BTC-USDXQUA.L с VEMA.LXQUA.L с EMBE.LXQUA.L с EMLI.LXQUA.L с EMDL.LXQUA.L с SEMH.LXQUA.L с VEMT.L
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UBXX.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с UC44.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с DRGN.L

Сравнение комиссий XQUA.L и SEMC.L

XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEMC.L в 0.42%.

XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

XQUA.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.L
Ранг доходности на риск XQUA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.LSEMC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.25

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.23

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

14.99

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMC.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.LSEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между XQUA.L и SEMC.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.L и SEMC.L

Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SEMC.L в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		4.71%4.49%4.61%4.24%6.92%4.08%4.54%0.00%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.83%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XQUA.L и SEMC.L

Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и SEMC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUA.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-12.52%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-3.64%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-11.89%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.01%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.06%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.79%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.L и SEMC.L

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUA.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.35%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.92%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

6.05%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

6.45%

+2.22%