PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.L с VEMT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUA.L с VEMT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L).

XQUA.L и VEMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2016 г.. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.L и VEMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUA.L и VEMT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		-1.10%10.82%-0.40%7.51%-17.76%-1.45%6.97%10.02%-6.59%4.54%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		-1.01%11.92%6.28%8.89%-15.33%-1.46%5.67%14.07%-3.02%7.78%
Разные валюты инструментов

XQUA.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.L показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VEMT.L с доходностью -1.01%.

XQUA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.10%
1 год
6.10%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

VEMT.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.71%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XQUA.L:
XQUA.L с BTC-USDXQUA.L с VEMA.LXQUA.L с SEMC.LXQUA.L с EMBE.LXQUA.L с EMDL.LXQUA.L с EMLI.LXQUA.L с SEMH.L
Часто сравнивают с VEMT.L:
VEMT.L с CEMBVEMT.L с IBC3.DEVEMT.L с FAHY.LVEMT.L с BNDVEMT.L с VWRP.LVEMT.L с IWDA.LVEMT.L с VUSA.DE

Сравнение комиссий XQUA.L и VEMT.L

XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.

XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

XQUA.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.L
Ранг доходности на риск XQUA.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEMT.L
Ранг доходности на риск VEMT.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMT.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMT.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMT.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMT.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMT.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.LVEMT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.65

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.18

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.91

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.L vs. VEMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMT.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.L и VEMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.LVEMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между XQUA.L и VEMT.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.L и VEMT.L

Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VEMT.L в 5.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		4.71%4.49%4.61%4.24%6.92%4.08%4.54%0.00%0.00%0.00%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.17%5.74%5.56%4.88%3.81%4.47%4.46%4.44%4.81%

Просадки

Сравнение просадок XQUA.L и VEMT.L

Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и VEMT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUA.LVEMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-14.64%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-4.37%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-11.41%

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.38%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.95%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.L и VEMT.L

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUA.LVEMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.40%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

4.25%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

6.68%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

8.11%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

8.66%

+0.01%