PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.L с EMDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUA.L с EMDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).

XQUA.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2016 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.L и EMDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUA.L и EMDL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		-1.10%10.82%-0.40%7.51%-17.76%-1.45%6.97%10.02%-6.59%4.54%
EMDL.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		-1.88%15.98%-167.99%8.96%-10.46%-8.15%3.08%12.91%-5.91%13.96%
Разные валюты инструментов

XQUA.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.L показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -1.83%.

XQUA.L

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.10%
1 год
6.10%
3 года*
4.48%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

EMDL.L

1 день
1.38%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-0.11%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUA.L:
XQUA.L с BTC-USDXQUA.L с VEMA.LXQUA.L с SEMC.LXQUA.L с EMBE.LXQUA.L с EMLI.LXQUA.L с SEMH.LXQUA.L с VEMT.L
Часто сравнивают с EMDL.L:
EMDL.L с SBEM.LEMDL.L с SPYEMDL.L с EMGB.LEMDL.L с EMLO.LEMDL.L с SEMC.LEMDL.L с DRGN.LEMDL.L с EMLI.L

Сравнение комиссий XQUA.L и EMDL.L

XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.

EMDL.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XQUA.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.L
Ранг доходности на риск XQUA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMDL.L
Ранг доходности на риск EMDL.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDL.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.LEMDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.90

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

5.96

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDL.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.L и EMDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.LEMDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

—

—

Корреляция

Корреляция между XQUA.L и EMDL.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.L и EMDL.L

Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности EMDL.L в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		4.71%4.49%4.61%4.24%6.92%4.08%4.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDL.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		5.09%4.87%251.85%4.23%4.03%4.01%3.97%4.56%4.06%4.92%4.02%5.26%

Просадки

Сравнение просадок XQUA.L и EMDL.L

Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -161.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и EMDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUA.LEMDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-162.74%

+136.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-4.91%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-176.16%

+149.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-170.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-122.82%

+117.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-80.35%

+72.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.22%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.L и EMDL.L

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUA.LEMDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.37%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

5.07%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

7.08%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

76.06%

-68.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

54.20%

-45.53%