Сравнение XQQU.TO с VGT
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 61.78% for VGT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и VGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 32.28%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- 61.78%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.40% | 16.19% | 40.41% | 10.13% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and VGT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XQQU.TO and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
VGT
Сравнение XQQU.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.74 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 10.62 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 3.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и VGT
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -31.23% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.61% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.84% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.10% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 5.84% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и VGT
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.11% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 15.85% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 20.22% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.53% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.08% | -3.32% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и VGT
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и VGT
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and VGT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while VGT is Technology Equities. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор