PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 47.07% for QTOP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.50%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.62%
1 месяц
10.79%
С начала года
23.50%
6 месяцев
20.55%
1 год
47.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QTOP

2026 (YTD)20252024
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%7.91%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		23.50%16.59%9.83%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QTOP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between XQQU.TO and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.77

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.54

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.87

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QTOP

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-23.40%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.37%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.62%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.54%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.34%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QTOP

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.14%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.10%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.06%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

22.19%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

22.19%

-2.43%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QTOP

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QTOP

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XQQU.TO and QTOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор