PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QTOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 37.00% vs 40.64% for QTOP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 21.85%.

XQQU.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.34%
6 месяцев
19.06%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
0.98%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.91%
1 год
40.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QTOP

2026 (YTD)20252024
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		20.34%15.17%8.82%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.85%16.61%10.19%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QTOP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between XQQU.TO and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQQU.TOQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.08

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.08

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.57

+0.16

XQQU.TO vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QTOP

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-23.39%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.26%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.20%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.30%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.26%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QTOP

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 8.25%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

9.82%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

16.23%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.64%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

23.90%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

23.90%

-4.16%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QTOP

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QTOP

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QTOP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%0.00%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.12%0.26%0.20%0.10%

Часто задаваемые вопросы

XQQU.TO and QTOP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор