Сравнение XQQU.TO с QQQX.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 44.61% for QQQX.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность 22.02%, а QQQX.TO немного выше – 22.62%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 19.80% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QQQX.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.94 |
The correlation between XQQU.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QQQX.TO
Сравнение XQQU.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.56 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.44 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.43 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -22.62% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.18% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.24% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.95% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QQQX.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.94% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.01% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.72% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.72% | -0.96% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QQQX.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQQX.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQX.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XQQU.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.15% for QQQX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор