PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 71.10% for QLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.20%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
8.65%
С начала года
22.02%
6 месяцев
19.22%
1 год
43.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-9.38%
1 месяц
4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
23.44%
1 год
71.10%
3 года*
46.58%
5 лет*
26.59%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QLD

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.20%24.38%55.09%15.01%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QLD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between XQQU.TO and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.19

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.61

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.83

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

9.15

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.95

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QLD

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QLD в -61.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-61.06%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-25.24%

+13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-10.30%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-10.66%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

7.80%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QLD

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

13.28%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

25.60%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

32.63%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

42.86%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

42.73%

-22.97%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QLD

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QLD

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XQQU.TO and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while QLD is Leveraged Equities. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.95% for QLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор