PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с MSFT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) is a stock. Over the past 3 years, XQQ.TO returned 26.17%/yr vs 7.16%/yr for MSFT.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -12.04%.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

MSFT.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.12%
С начала года
-12.04%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-9.36%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и MSFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%7.24%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-12.04%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and MSFT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between XQQ.TO and MSFT.TO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с NVDA.NEO

Доходность на риск

XQQ.TO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.37

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-0.35

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.95

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.27

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

-0.57

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.37

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.29

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и MSFT.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-37.95%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-34.43%

+21.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-34.43%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-21.84%

+21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-12.38%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

16.56%

-13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и MSFT.TO

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) составляет 4.51%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

10.20%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

22.50%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

25.17%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

27.30%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

27.30%

-4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и MSFT.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.84%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and MSFT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор