PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с CASH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.59%/yr vs 17.78%/yr for CASH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как CASH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у CASH с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции CASH по среднегодовой доходности: 19.59% против 17.78% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

CASH

1 день
1.79%
1 месяц
-5.94%
С начала года
12.93%
6 месяцев
6.51%
1 год
5.54%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.76%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		12.93%-7.68%51.45%20.73%-22.32%62.34%-0.77%80.36%-31.45%-15.16%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and CASH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.23

The correlation between XQQ.TO and CASH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

XQQ.TO vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.20

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.46

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.27

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

0.57

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOCASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.20

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и CASH

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки CASH в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-66.56%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-20.76%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.86%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-48.53%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-62.70%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-19.34%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-20.89%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

9.80%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и CASH

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) составляет 4.51%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.18%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

22.43%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

28.50%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

32.39%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

40.30%

-17.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и CASH

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CASH в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.25%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and CASH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор