PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPTFX с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both funds - XPTFX is a Bank Loan fund managed by Federated, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, XPTFX returned 8.05%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XPTFX charges 0.41%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPTFX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.83%7.47%8.62%8.55%3.43%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between XPTFX and CDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.01

The correlation between XPTFX and CDX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRXXPTFX с SAMBX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

XPTFX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.31

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.40

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

0.95

+3.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.43

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-1.00

+13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.31

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.38

+1.98

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и CDX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPTFXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-13.24%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-4.18%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-8.88%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.41%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.34%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.77%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и CDX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.21%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPTFXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.61%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.72%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

5.69%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

11.10%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

11.10%

-9.08%

Сравнение комиссий XPTFX и CDX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и CDX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.04%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%

Часто задаваемые вопросы

XPTFX and CDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, XPTFX dropped -2.95% vs CDX's -13.24%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPTFX и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор