PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPTFX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPTFX с CDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both funds - XPTFX is a Bank Loan fund managed by Federated, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, XPTFX returned 7.92%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XPTFX charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
3.23%
С начала года
3.54%
1 год
7.18%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-2.44%
С начала года
-2.44%
1 год
-1.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPTFX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		3.54%7.47%8.62%8.55%3.43%
CDX
Simplify High Yield ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.26%

Correlation

The correlation between XPTFX and CDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Simplify High Yield ETF

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRXXPTFX с TFAIX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

XPTFX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPTFXCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.22

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.28

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.11

0.97

+3.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.31

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

-0.64

+12.20

XPTFX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и CDX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPTFXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-13.24%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-4.18%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-8.88%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.41%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.40%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.05%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и CDX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.20%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPTFXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.79%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

5.04%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

5.86%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.53%

11.00%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

11.00%

-8.99%

Сравнение комиссий XPTFX и CDX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и CDX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности CDX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield ETF		8.33%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.05%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%

Часто задаваемые вопросы

XPTFX and CDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.79%) compared to XPTFX (0.20%). In terms of maximum drawdown, XPTFX dropped -2.95% vs CDX's -13.24%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPTFX и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор