PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPTFX с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

XPTFX управляется Federated. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPTFX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		1.41%7.47%8.62%8.55%3.43%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с ARTUXXPTFX с RSFYXXPTFX с JFIIXXPTFX с XPRTXXPTFX с BFRAXXPTFX с SAMBXXPTFX с FRFZX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий XPTFX и CDX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

XPTFX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.05

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

0.19

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.98

1.04

+1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.13

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

0.21

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.05

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.40

+1.90

Корреляция

Корреляция между XPTFX и CDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и CDX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.12%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и CDX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPTFXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-13.24%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-8.88%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-6.78%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-4.24%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

5.48%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и CDX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.30%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPTFXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.10%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.15%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

16.10%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

11.24%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

11.24%

-9.21%