PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPTFX с ARTUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) and ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 3 years, XPTFX returned 8.05%/yr vs 7.60%/yr for ARTUX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XPTFX charges 0.41%/yr vs 1.20%/yr for ARTUX.

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ARTUX с доходностью 1.53%.

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

ARTUX

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.71%
3 года*
7.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPTFX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.83%7.47%8.62%8.55%3.53%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		1.53%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Correlation

The correlation between XPTFX and ARTUX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between XPTFX and ARTUX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRXXPTFX с SAMBX
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с FLYRXARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с LFRIXARTUX с RSFYX

Доходность на риск

XPTFX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXARTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.40

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
5.65

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.83

+2.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.15

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

10.78

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTUX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.87

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и ARTUX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и ARTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPTFXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-6.08%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.82%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-2.76%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.95%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и ARTUX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.21%, в то время как у Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPTFXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.59%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.81%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.40%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

2.80%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

2.80%

-0.78%

Сравнение комиссий XPTFX и ARTUX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и ARTUX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности ARTUX в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		7.19%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.04%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%

Часто задаваемые вопросы

XPTFX and ARTUX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTUX has higher volatility (0.59%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, XPTFX dropped -2.95% vs ARTUX's -6.08%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPTFX и ARTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор