PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPTFX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - XPTFX is a Bank Loan fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, XPTFX returned 6.42%/yr vs -12.25%/yr for BEARX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XPTFX charges 0.41%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%.

XPTFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.66%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPTFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.93%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-14.56%

Correlation

The correlation between XPTFX and BEARX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с BFRAXXPTFX с RSFYXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

XPTFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-1.70

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-2.42

+6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.31

0.71

+3.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.99

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-1.86

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-1.70

+4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.56

-0.72

+3.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

-0.02

+2.38

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и BEARX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPTFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-95.75%

+92.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-19.52%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-44.46%

+41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-52.48%

+49.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.72%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-61.05%

+60.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

10.52%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.21%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPTFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

2.87%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

8.77%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

11.34%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

16.97%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

16.67%

-14.65%

Сравнение комиссий XPTFX и BEARX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и BEARX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.03%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%

Часто задаваемые вопросы

XPTFX and BEARX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, XPTFX dropped -2.95% vs BEARX's -95.75%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPTFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор