Сравнение XPRTX с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XPRTX и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPRTX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | -2.31% | 4.67% | 7.90% | 12.08% | -2.92% | 8.46% | 1.15% | 7.89% | -0.09% | 2.60% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XPRTX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%.
XPRTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPRTX и DFRTX
XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
XPRTX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
XPRTX
DFRTX
Сравнение XPRTX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPRTX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.52 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.77 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 10.38 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPRTX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XPRTX и DFRTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRTX и DFRTX
Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | 4.77% | 6.88% | 9.56% | 9.78% | 9.05% | 4.98% | 4.46% | 4.94% | 5.21% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок XPRTX и DFRTX
Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPRTX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -31.11% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.02% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.58% | -6.44% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.16% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.46% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPRTX и DFRTX
Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPRTX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.37% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.73% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 2.36% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.20% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.04% | +0.92% |