Сравнение XPPE.DE с IGLD
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Precious Metals funds. XPPE.DE is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 6.29%/yr vs 13.68%/yr for IGLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и IGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как IGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 1.09%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -20.34% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.09% | 29.96% | 27.24% | 5.97% | 3.72% | 10.67% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and IGLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between XPPE.DE and IGLD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. IGLD — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
IGLD
Сравнение XPPE.DE c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.26 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.26 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.95 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.02 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и IGLD
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки IGLD в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -16.45% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -16.45% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -16.45% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -16.45% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -16.06% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -3.92% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 6.38% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и IGLD
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 4.12% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 19.99% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 22.29% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 14.47% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 14.26% | +18.02% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и IGLD
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и IGLD
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.38% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and IGLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор