Сравнение XPPE.DE с IGLD
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. XPPE.DE is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и IGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как IGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -4.81%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -21.31% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -4.81% | 29.96% | 27.24% | 5.97% | 3.72% | 10.67% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and IGLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, XPPE.DE and IGLD have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. IGLD — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
IGLD
Сравнение XPPE.DE c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.30 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и IGLD
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -21.61% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -21.61% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -21.61% | -23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -21.61% | -23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -20.97% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -4.09% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 7.88% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и IGLD
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 8.03% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 21.22% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 23.29% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 14.81% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 14.53% | +17.90% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и IGLD
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и IGLD
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.71% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and IGLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор