PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и NVDG


2026 (YTD)20252024
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%45.84%-1.39%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPP показывает доходность -16.13%, а NVDG немного ниже – -16.59%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий XPP и NVDG

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

XPP vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.13

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.89

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.25

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

5.38

-6.04

XPP vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.13

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.08

-0.17

Корреляция

Корреляция между XPP и NVDG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и NVDG

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и NVDG

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-66.19%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-42.72%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-35.41%

-42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-24.03%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

17.91%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

20.81%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

50.85%

-21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

81.32%

-33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

92.39%

-29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

92.39%

-37.42%