Сравнение XPP с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
XPP и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | -1.39% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPP показывает доходность -16.13%, а NVDG немного ниже – -16.59%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и NVDG
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
XPP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
XPP
NVDG
Сравнение XPP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.13 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.89 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.25 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.38 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.13 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XPP и NVDG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и NVDG
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и NVDG
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -66.19% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -42.72% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -35.41% | -42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -24.03% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 17.91% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и NVDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 20.81% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 50.85% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 81.32% | -33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 92.39% | -29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 92.39% | -37.42% |