Сравнение XPP с MMKT
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. XPP is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, XPP returned -21.92% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности XPP и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
XPP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- -6.09%
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -28.87% | 45.84% | -3.47% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between XPP and MMKT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. MMKT — Ранг доходности на риск
XPP
MMKT
Сравнение XPP c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -63.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 15.48 | -14.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 152.14 | -152.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 912.59 | -913.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и MMKT
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -0.04% | -89.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.13% | -0.02% | -40.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | 0.00% | -81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -0.00% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 0.00% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и MMKT
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 0.05% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 0.13% | +29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 0.23% | +39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 0.23% | +62.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 0.23% | +54.56% |
Сравнение комиссий XPP и MMKT
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и MMKT
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.05% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and MMKT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.54%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -21.92% for XPP. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.05% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: ProShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор