Сравнение XPND с TSXU
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). XPND is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XPND charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XPND и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 82.31%.
XPND
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 6.33%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -15.86%
- 6 месяцев
- 52.43%
- С начала года
- 82.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 6.33% | -0.47% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 82.31% | 37.96% |
Correlation
The correlation between XPND and TSXU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XPND
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XPND c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPND | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPND и TSXU
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -35.62% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -26.29% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -11.07% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 90.46% | -69.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 90.46% | -66.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 90.46% | -66.27% |
Сравнение комиссий XPND и TSXU
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и TSXU
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TSXU в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.92% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.08% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and TSXU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.08% for XPND.
XPND is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XPND и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор