Сравнение XPND с TSXU
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). XPND is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPND charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XPND и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
XPND
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 15.49% | -1.03% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XPND and TSXU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XPND
TSXU
Сравнение XPND c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.95 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок XPND и TSXU
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -35.62% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -7.07% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -10.54% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 78.90% | -61.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 78.90% | -55.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 78.90% | -55.03% |
Сравнение комиссий XPND и TSXU
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и TSXU
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and TSXU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.09% for XPND.
XPND is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XPND и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор