Сравнение XPMIX с RMDFX
XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, XPMIX returned 13.02%/yr vs 5.50%/yr for RMDFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XPMIX charges 2.34%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности XPMIX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPMIX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 6.31%.
XPMIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам XPMIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 5.39% | 11.78% | 12.97% | 12.21% | 8.77% | 30.00% | 24.92% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 6.31% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 6.21% |
Correlation
The correlation between XPMIX and RMDFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, XPMIX and RMDFX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPMIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
XPMIX
RMDFX
Сравнение XPMIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPMIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.84 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.40 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 16.99 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPMIX и RMDFX
Максимальная просадка XPMIX за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPMIX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPMIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -15.96% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -4.19% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -5.79% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.13% | -14.63% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.02% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.32% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.08% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPMIX и RMDFX
StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеют волатильность 1.39% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPMIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.44% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 4.12% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 4.78% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.35% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 6.23% | +3.72% |
Сравнение комиссий XPMIX и RMDFX
XPMIX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPMIX и RMDFX
Дивидендная доходность XPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RMDFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.36% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 0.80% | 0.85% | 1.31% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPMIX and RMDFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDFX has higher volatility (1.44%) compared to XPMIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, XPMIX dropped -3.71% vs RMDFX's -15.96%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPMIX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор