PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPMIX с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPMIX с MDLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) is Multistrategy fund actively managed by StepStone, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XPMIX returned 12.89%/yr vs 1.76%/yr for MDLZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPMIX и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPMIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.05%.

XPMIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.75%
С начала года
5.95%
1 год
10.35%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—

MDLZ

1 день
4.60%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.02%
С начала года
16.05%
1 год
-5.80%
3 года*
-2.35%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPMIX и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I		5.95%11.78%12.97%12.21%8.77%30.00%24.92%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.05%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%2.33%

Correlation

The correlation between XPMIX and MDLZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.05

The correlation between XPMIX and MDLZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Private Markets Fund Class I

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с XPMIX:
XPMIX с QSPIXXPMIX с QRPNXXPMIX с QSPNXXPMIX с GAAVXXPMIX с SPATXXPMIX с ADAIXXPMIX с JAAAX
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

XPMIX vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPMIX
Ранг доходности на риск XPMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPMIX c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPMIXMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.25

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
-0.19

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

-0.22

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

-0.38

+16.16

XPMIX vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPMIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPMIX и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPMIX и MDLZ

Максимальная просадка XPMIX за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPMIX и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPMIXMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-42.52%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-25.93%

+23.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.13%

-29.00%

+25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.13%

-29.14%

+26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.06%

+14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-11.05%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

15.14%

-14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XPMIX и MDLZ

Текущая волатильность для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) составляет 1.02%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPMIXMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

9.47%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

17.68%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

23.53%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

19.94%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

21.04%

-11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPMIX и MDLZ

Дивидендная доходность XPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MDLZ в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.26%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I		0.78%0.85%1.31%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPMIX and MDLZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to XPMIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, XPMIX dropped -3.71% vs MDLZ's -42.52%.

XPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPMIX и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор