Сравнение XPH с MHIP
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XPH is passively managed, while MHIP is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности XPH и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPH
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 5.30%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 14.18% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between XPH and MHIP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. MHIP — Ранг доходности на риск
XPH
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XPH c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPH | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPH и MHIP
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -3.09% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.47% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -1.28% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 11.54% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 11.54% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 11.54% | +10.56% |
Сравнение комиссий XPH и MHIP
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и MHIP
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.50% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and MHIP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
XPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: State Street and Milliman. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для XPH и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор