Сравнение MHIP с GSKH
MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MHIP is actively managed, while GSKH is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MHIP charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности MHIP и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIP и GSKH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | -6.94% |
Correlation
The correlation between MHIP and GSKH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIP vs. GSKH — Ранг доходности на риск
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение MHIP c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIP | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIP и GSKH
Максимальная просадка MHIP за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIP и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIP | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -18.54% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -12.34% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.12% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIP и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIP | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 26.55% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 26.88% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 26.88% | -15.34% |
Сравнение комиссий MHIP и GSKH
MHIP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIP и GSKH
MHIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIP and GSKH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Milliman and ADRhedged. Their fees differ too: 0.55% for MHIP and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для MHIP и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор