Сравнение XPF.TO с XIU.TO
XPF.TO (iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPF.TO returned 4.08%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XPF.TO charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XPF.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPF.TO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции XPF.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.74% соответственно.
XPF.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.08%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам XPF.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPF.TO iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | 2.80% | 9.33% | 14.80% | 7.19% | -19.48% | 11.51% | 5.34% | 8.88% | -7.32% | 10.03% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between XPF.TO and XIU.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов XPF.TO и XIU.TO
Секторы
XPF.TO
XIU.TO
Финансовые услуги
Технологии
Недвижимость
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Финансовые услуги
XPF.TO
XIU.TO
Технологии
XPF.TO
XIU.TO
Недвижимость
XPF.TO
XIU.TO
Промышленность
XPF.TO
XIU.TO
Коммунальные услуги
XPF.TO
XIU.TO
Сырьевые материалы
XPF.TO
XIU.TO
Коммуникационные услуги
XPF.TO
XIU.TO
Здравоохранение
XPF.TO
XIU.TO
-
Потребительский защитный сектор
XPF.TO
XIU.TO
Потребительский циклический сектор
XPF.TO
XIU.TO
Энергетика
XPF.TO
-
XIU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPF.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XPF.TO
XIU.TO
Сравнение XPF.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPF.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.45 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 20.69 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPF.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.89 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XPF.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPF.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -52.31% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -7.65% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -12.36% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -16.36% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.46% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -11.62% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.64% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPF.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) составляет 1.59%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPF.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.43% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 9.39% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 11.79% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 12.79% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.01% | -0.57% |
Сравнение комиссий XPF.TO и XIU.TO
XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPF.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
XPF.TO iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | 5.13% | 5.08% | 5.21% | 5.74% | 5.46% | 4.30% | 4.95% | 5.12% | 4.94% | 4.59% | 5.14% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
XPF.TO and XIU.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for XPF.TO.
XPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. XPF.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.50% for XPF.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XPF.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор