PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPEV с HJPSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs 8.15%/yr for HJPSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 12.79%.

XPEV

1 день
0.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-23.70%
1 год
-20.30%
3 года*
12.09%
5 лет*
-18.98%
10 лет*
—

HJPSX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.79%
С начала года
12.79%
6 месяцев
15.92%
1 год
30.46%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEV и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-28.55%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%85.41%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.79%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%19.74%

Correlation

The correlation between XPEV and HJPSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с SPYHJPSX с VOOHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX

Доходность на риск

XPEV vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPEVHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.71

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.36

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.02

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

6.15

-7.04

XPEV vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPEV и HJPSX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPEVHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-47.91%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.49%

-14.77%

-33.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-14.77%

-56.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-33.24%

-55.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.92%

-4.60%

-75.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.89%

-10.05%

-57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.68%

4.83%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и HJPSX

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPEVHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

4.08%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.62%

13.52%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.48%

17.47%

+38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.68%

17.27%

+61.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.39%

17.75%

+65.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и HJPSX

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.74%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPEV and HJPSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEV has higher volatility (14.02%) compared to HJPSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs HJPSX's -47.91%.

HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEV и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор