Сравнение XPAY с FIYY
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPAY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 3.57% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between XPAY and FIYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
XPAY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XPAY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPAY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPAY и FIYY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -2.51% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.91% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.50% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 4.95% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.95% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.95% | +11.67% |
Сравнение комиссий XPAY и FIYY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и FIYY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 21.17% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and FIYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
XPAY has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор