PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с NLR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 5.41%/yr vs 19.37%/yr for NLR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -3.74%.

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%-4.71%

Correlation

The correlation between XOVR and NLR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.46

The correlation between XOVR and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и NLR

Секторы
XOVR
NLR

Технологии

34.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

26.7%

-

Здравоохранение

18.4%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Промышленность

5.4%
15.1%

Энергетика

3.1%
46.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

XOVR
34.1%
NLR
1.5%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
NLR

-

Здравоохранение

XOVR
18.4%
NLR

-

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
NLR

-

Промышленность

XOVR
5.4%
NLR
15.1%

Энергетика

XOVR
3.1%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

XOVR

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

NLR

-

Недвижимость

XOVR

-

NLR

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

XOVR vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.94

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.74

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

1.56

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XOVR и NLR

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-65.05%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-27.27%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-30.48%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-30.48%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-27.27%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-35.70%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

12.99%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и NLR

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 7.56%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

13.47%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

33.26%

-17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

42.98%

-22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

29.46%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

24.16%

+2.76%

Сравнение комиссий XOVR и NLR

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и NLR

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and NLR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.37% vs 5.41% for XOVR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.37% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. XOVR tracks ER30TR Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор