PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с GRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. XOVR is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, XOVR returned 12.49% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и GRNY

2026 (YTD)20252024
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%1.87%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between XOVR and GRNY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between XOVR and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

XOVR vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.77

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.37

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.67

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

8.16

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.77

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.98

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XOVR и GRNY

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-24.18%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-11.63%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

0.00%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-4.02%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

3.80%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и GRNY

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеют волатильность 4.45% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.28%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.71%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

17.58%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

23.17%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

23.17%

+3.71%

Сравнение комиссий XOVR и GRNY

И XOVR, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и GRNY

Ни XOVR, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and GRNY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (4.45%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 12.49% for XOVR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR and GRNY have the same expense ratio: 0.75% per year.

XOVR and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Tidal ETFs.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор