PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOUT с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с VEGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 9.49%/yr vs 14.77%/yr for VEGN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.

XOUT

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
23.88%
С начала года
25.39%
1 год
36.60%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
VEGN
US Vegan Climate ETF		25.39%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%10.67%

Correlation

The correlation between XOUT and VEGN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between XOUT and VEGN has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и VEGN

Секторы
XOUT
VEGN

Технологии

35.1%
63.2%

Здравоохранение

17.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

12.4%
7.8%

Финансовые услуги

9.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.1%

Промышленность

3.3%
5.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.5%

Недвижимость

0.4%
3.9%

Энергетика

0.2%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

XOUT
35.1%
VEGN
63.2%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
VEGN
4.0%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
VEGN
1.7%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
VEGN
7.8%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
VEGN
13.2%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
VEGN
0.1%

Промышленность

XOUT
3.3%
VEGN
5.0%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
VEGN
0.5%

Недвижимость

XOUT
0.4%
VEGN
3.9%

Энергетика

XOUT
0.2%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

XOUT

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

XOUT vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.88

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.48

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.10

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

11.41

-11.04

XOUT vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и VEGN

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-34.14%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-11.85%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-20.91%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-33.40%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.54%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.52%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.22%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и VEGN

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 5.35%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.89%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

17.21%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

19.57%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

20.85%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

23.00%

+0.17%

Сравнение комиссий XOUT и VEGN

И XOUT, и VEGN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и VEGN

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.51%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and VEGN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.89%) compared to XOUT (5.35%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.77% vs 9.49% for XOUT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.77% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT and VEGN have the same expense ratio: 0.60% per year.

VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Beyond Investing.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор