PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOUT is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и MEME

2026 (YTD)2025
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%0.17%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between XOUT and MEME is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов XOUT и MEME

Секторы
XOUT
MEME

Технологии

35.1%
58.8%

Здравоохранение

17.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Коммуникационные услуги

12.4%
5.5%

Финансовые услуги

9.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

3.3%
29.9%

Сырьевые материалы

0.6%
4.6%

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.2%
4.8%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

XOUT
35.1%
MEME
58.8%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
MEME

-

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
MEME
5.7%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
MEME

-

Промышленность

XOUT
3.3%
MEME
29.9%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
MEME
4.6%

Недвижимость

XOUT
0.4%
MEME

-

Энергетика

XOUT
0.2%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

XOUT

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

XOUT vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XOUT и MEME

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-48.78%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.93%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-29.90%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

74.19%

-54.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

74.19%

-52.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

74.19%

-50.96%

Сравнение комиссий XOUT и MEME

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и MEME

Ни XOUT, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and MEME have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

XOUT and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор