Сравнение XOUT с FMTM
XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while FMTM is a Momentum fund. XOUT is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, XOUT returned -2.26% vs 59.67% for FMTM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.
XOUT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOUT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -10.63% | 23.81% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.28% | 28.21% |
Correlation
The correlation between XOUT and FMTM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOUT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
XOUT
FMTM
Сравнение XOUT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOUT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.95 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 18.81 | -19.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOUT и FMTM
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOUT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -12.12% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -12.12% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -3.61% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -1.91% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 3.18% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и FMTM
Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 8.40%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOUT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.38% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.88% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 24.26% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 23.64% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 23.64% | -0.43% |
Сравнение комиссий XOUT и FMTM
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и FMTM
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
XOUT and FMTM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.38%) compared to XOUT (8.40%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs -2.26% for XOUT. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for XOUT.
XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOUT и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор