PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while FMTM is a Momentum fund. XOUT is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, XOUT returned 8.51% vs 63.62% for FMTM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и FMTM

2026 (YTD)2025
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%24.46%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between XOUT and FMTM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

XOUT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.80

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.43

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

5.28

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

20.62

-19.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.80

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.38

-1.72

Просадки

Сравнение просадок XOUT и FMTM

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-12.12%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-12.12%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-1.89%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.10%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и FMTM

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.52%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

17.83%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.82%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

22.94%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

22.94%

+0.29%

Сравнение комиссий XOUT и FMTM

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и FMTM

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and FMTM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 8.51% for XOUT. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор