PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с FMTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

XOUT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XOUT и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и FMTM

2026 (YTD)2025
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-18.03%24.46%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		8.17%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.

XOUT

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

FMTM

1 день
4.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
8.17%
6 месяцев
16.49%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий XOUT и FMTM

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

XOUT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.58

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.09

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.15

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

11.97

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.58

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.61

-1.05

Корреляция

Корреляция между XOUT и FMTM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и FMTM

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и FMTM

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-12.12%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-12.12%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-7.90%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-1.88%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.19%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и FMTM

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

11.09%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

19.22%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

23.34%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

23.18%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

23.18%

-0.01%