Сравнение XOP с MGNR
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. XOP is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, XOP returned 45.20% vs 74.30% for MGNR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности XOP и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 25.87%.
XOP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 3.52%
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.99% | -2.15% | 3.50% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
Correlation
The correlation between XOP and MGNR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between XOP and MGNR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. MGNR — Ранг доходности на риск
XOP
MGNR
Сравнение XOP c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 6.03 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 24.40 | -16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.25 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.76 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок XOP и MGNR
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -22.06% | -68.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.38% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -1.77% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -3.86% | -38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.05% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и MGNR
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 6.57% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 17.65% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 23.01% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 25.01% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 25.01% | +15.26% |
Сравнение комиссий XOP и MGNR
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и MGNR
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and MGNR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (10.03%) compared to MGNR (6.57%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 45.20% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.07% for MGNR.
They also come from different issuers: State Street and American Beacon. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор