Сравнение XONA.DE с WFRD
XONA.DE (Exxon Mobil Corporation) and WFRD (Weatherford International plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — XONA.DE in Oil & Gas Integrated, WFRD in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, XONA.DE returned 25.21%/yr vs 48.09%/yr for WFRD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XONA.DE и WFRD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XONA.DE торгуется в EUR, в то время как WFRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFRD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XONA.DE показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью 27.27%.
XONA.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 9.30%
WFRD
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 29.15%
- 1 год
- 108.83%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 48.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONA.DE и WFRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 29.30% | 4.05% | 15.68% | -7.91% | 94.34% | 11.04% |
WFRD Weatherford International plc | 27.27% | -2.05% | -21.53% | 86.36% | 95.08% | 132.44% |
Correlation
The correlation between XONA.DE and WFRD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between XONA.DE and WFRD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONA.DE vs. WFRD — Ранг доходности на риск
XONA.DE
WFRD
Сравнение XONA.DE c WFRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONA.DE | WFRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.90 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 18.86 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONA.DE | WFRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XONA.DE и WFRD
Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки WFRD в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и WFRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONA.DE | WFRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -70.73% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -18.54% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -70.73% | +45.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -70.73% | +45.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -29.65% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -22.49% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.79% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONA.DE и WFRD
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) составляет 8.33%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONA.DE | WFRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 11.15% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.55% | 28.05% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 41.15% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 51.72% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 51.93% | -23.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONA.DE и WFRD
Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности WFRD в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 1.08% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 2.28% | 2.98% | 3.01% | 3.21% | 2.84% | 4.69% | 7.79% | 4.21% | 3.93% | 3.33% | 2.66% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XONA.DE и WFRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XONA.DE and WFRD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XONA.DE и WFRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор