Сравнение XONA.DE с SCHD
XONA.DE (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, XONA.DE returned 9.30%/yr vs 12.47%/yr for SCHD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XONA.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XONA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XONA.DE показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции XONA.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.47% соответственно.
XONA.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 50.27%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 9.30%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам XONA.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 29.30% | 4.05% | 15.68% | -7.91% | 94.34% | 68.38% | -42.38% | 8.14% | -11.22% | -15.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.18% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between XONA.DE and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONA.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XONA.DE
SCHD
Сравнение XONA.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONA.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.24 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 14.97 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XONA.DE и SCHD
Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -32.28% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -4.15% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -21.40% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -21.40% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -32.28% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -1.46% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -4.43% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 1.73% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONA.DE и SCHD
Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 2.99% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.55% | 8.53% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 11.74% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 14.60% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 17.44% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONA.DE и SCHD
Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 2.28% | 2.98% | 3.01% | 3.21% | 2.84% | 4.69% | 7.79% | 4.21% | 3.93% | 3.33% | 2.66% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
XONA.DE and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XONA.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор