Сравнение XONA.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XONA.DE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONA.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 35.34% | 4.08% | 15.71% | -7.90% | 94.38% | 68.44% | -42.36% | 8.17% | -11.20% | -15.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 14.39% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Разные валюты инструментов
XONA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XONA.DE показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции XONA.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.11% соответственно.
XONA.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 35.34%
- 6 месяцев
- 46.96%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 10.68%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONA.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XONA.DE
SCHD
Сравнение XONA.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONA.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.36 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.61 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.39 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 0.78 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.36 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.87 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между XONA.DE и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONA.DE и SCHD
Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 2.18% | 3.00% | 3.03% | 3.23% | 2.86% | 4.72% | 7.83% | 4.24% | 3.96% | 3.35% | 2.68% | 3.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XONA.DE и SCHD
Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -33.37% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -9.02% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -16.85% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -33.37% | -30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -3.27% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -3.34% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.76% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONA.DE и SCHD
Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 2.39% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 8.64% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 18.08% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 14.60% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 17.44% | +10.15% |