Сравнение XONA.DE с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности XONA.DE и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONA.DE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 35.34% | 4.08% | 15.71% | -7.90% | 94.38% | 68.44% | -42.36% | 8.17% | -11.20% | -15.28% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -6.50% | 20.98% | 53.81% | 26.71% | -7.23% | 37.30% | -13.32% | 50.58% | -2.24% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
XONA.DE торгуется в EUR, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XONA.DE показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции XONA.DE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.68% против 20.36% соответственно.
XONA.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 35.34%
- 6 месяцев
- 46.96%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 10.68%
JPM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 20.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONA.DE vs. JPM — Ранг доходности на риск
XONA.DE
JPM
Сравнение XONA.DE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONA.DE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.55 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.86 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.03 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 2.51 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONA.DE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.55 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XONA.DE и JPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONA.DE и JPM
Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 2.18% | 3.00% | 3.03% | 3.23% | 2.86% | 4.72% | 7.83% | 4.24% | 3.96% | 3.35% | 2.68% | 3.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок XONA.DE и JPM
Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.48%, примерно равная максимальной просадке JPM в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONA.DE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -76.16% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -15.47% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -38.77% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -43.63% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -11.96% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -17.66% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.77% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONA.DE и JPM
Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONA.DE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 5.63% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 17.23% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 27.10% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 24.40% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 27.90% | -0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XONA.DE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности