Сравнение XOMX с QQQE
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - XOMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. XOMX is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs 19.38% for QQQE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 15.77%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
QQQE
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам XOMX и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 15.77% | 24.46% |
Correlation
The correlation between XOMX and QQQE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов XOMX и QQQE
Секторы
XOMX
QQQE
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XOMX
QQQE
Сырьевые материалы
XOMX
-
QQQE
Коммуникационные услуги
XOMX
-
QQQE
Потребительский циклический сектор
XOMX
-
QQQE
Потребительский защитный сектор
XOMX
-
QQQE
Финансовые услуги
XOMX
-
QQQE
Здравоохранение
XOMX
-
QQQE
Промышленность
XOMX
-
QQQE
Недвижимость
XOMX
-
QQQE
Технологии
XOMX
-
QQQE
Коммунальные услуги
XOMX
-
QQQE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. QQQE — Ранг доходности на риск
XOMX
QQQE
Сравнение XOMX c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.07 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.71 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и QQQE
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -32.14% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -9.41% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -3.64% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -5.14% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 2.90% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и QQQE
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 4.52% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 13.02% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 15.90% | +33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 20.58% | +28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 20.76% | +27.88% |
Сравнение комиссий XOMX и QQQE
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и QQQE
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QQQE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.58% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and QQQE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.30%) compared to QQQE (4.52%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs 19.38% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs 19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.58% for QQQE.
XOMX is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.35% for QQQE.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор