Сравнение XOMX с NVDU
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs 15.45% for NVDU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.19%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
NVDU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- 19.35%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 90.72%
Сравнение доходности по годам XOMX и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.19% | 204.41% |
Correlation
The correlation between XOMX and NVDU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов XOMX и NVDU
Секторы
XOMX
NVDU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XOMX
NVDU
-
Сырьевые материалы
XOMX
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
XOMX
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
XOMX
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
XOMX
-
NVDU
-
Финансовые услуги
XOMX
-
NVDU
-
Здравоохранение
XOMX
-
NVDU
-
Промышленность
XOMX
-
NVDU
-
Недвижимость
XOMX
-
NVDU
-
Технологии
XOMX
-
NVDU
Коммунальные услуги
XOMX
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. NVDU — Ранг доходности на риск
XOMX
NVDU
Сравнение XOMX c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.37 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 0.74 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и NVDU
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -67.27% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -42.27% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -26.32% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -19.20% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 20.96% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) составляет 14.30%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что XOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 21.81% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 55.13% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 71.32% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 90.54% | -41.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 90.54% | -41.90% |
Сравнение комиссий XOMX и NVDU
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и NVDU
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности NVDU в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.46% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and NVDU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (21.81%) compared to XOMX (14.30%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs 15.45% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, XOMX has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
NVDU has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 1.78% for XOMX.
Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 1.04% for NVDU.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор