Сравнение XOMX с NUGT
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - XOMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). XOMX is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs 46.53% for NUGT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -39.10%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
NUGT
- 1 день
- 9.53%
- 1 месяц
- -21.00%
- 6 месяцев
- -57.23%
- С начала года
- -39.10%
- 1 год
- 46.53%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- -14.12%
- Всё время*
- -33.85%
Сравнение доходности по годам XOMX и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -39.10% | 155.60% |
Correlation
The correlation between XOMX and NUGT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов XOMX и NUGT
Секторы
XOMX
NUGT
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XOMX
NUGT
-
Сырьевые материалы
XOMX
-
NUGT
Коммуникационные услуги
XOMX
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
XOMX
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
XOMX
-
NUGT
-
Финансовые услуги
XOMX
-
NUGT
-
Здравоохранение
XOMX
-
NUGT
-
Промышленность
XOMX
-
NUGT
-
Недвижимость
XOMX
-
NUGT
-
Технологии
XOMX
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
XOMX
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. NUGT — Ранг доходности на риск
XOMX
NUGT
Сравнение XOMX c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.69 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.47 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и NUGT
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -99.97% | +60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -67.40% | +27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -99.86% | +74.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -91.57% | +81.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 31.68% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) составляет 14.30%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что XOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 24.61% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 80.75% | -38.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 95.76% | -45.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 73.43% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 87.54% | -38.90% |
Сравнение комиссий XOMX и NUGT
XOMX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и NUGT
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NUGT в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.64% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and NUGT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (24.61%) compared to XOMX (14.30%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs 46.53% for NUGT. On fees, XOMX is cheaper at 1.07% per year. On volatility, XOMX has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs 46.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOMX is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.64% for NUGT.
XOMX is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 1.13% for NUGT.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор