PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с XLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs 8.03%/yr for XLC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.12%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-13.89%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between XOM and XLC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.24

The correlation between XOM and XLC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

XOM vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.69

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.08

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.86

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

2.73

+3.83

XOM vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и XLC

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-46.65%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-10.57%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.97%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-46.65%

+26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-6.72%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-10.58%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.33%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и XLC

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.57%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

9.65%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

13.28%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

20.68%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

22.17%

+6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и XLC

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and XLC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs XLC's -46.65%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор