PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с NESN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 6.35%/yr for NESN.SW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XOM торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.35% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

NESN.SW

1 день
0.17%
1 месяц
1.81%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.42%
1 год
-1.15%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.80%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between XOM and NESN.SW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between XOM and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS

Доходность на риск

XOM vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.05

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.10

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.07

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-0.13

+6.70

XOM vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и NESN.SW

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-40.53%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.98%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-32.86%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-38.13%

+17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-38.13%

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-17.25%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-9.39%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

9.14%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и NESN.SW

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.52%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

15.85%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

22.92%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

19.94%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

18.15%

+10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и NESN.SW

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. XOM значения в USD, NESN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

XOM and NESN.SW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор