PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с USNZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Xtrackers - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 18.98%/yr for USNZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью 10.53%.

XOEX

1 день
0.71%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.23%
1 год
24.89%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNZ

1 день
-0.59%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
9.88%
С начала года
10.53%
1 год
22.05%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		11.23%18.97%12.07%15.99%2.98%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.53%17.76%21.96%27.76%1.50%

Correlation

The correlation between XOEX and USNZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between XOEX and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и USNZ

Секторы
XOEX
USNZ

Технологии

18.9%
45.3%

Финансовые услуги

17.4%
9.8%

Здравоохранение

17.0%
10.8%

Промышленность

14.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
12.5%

Коммунальные услуги

4.5%
1.1%

Энергетика

2.8%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Недвижимость

1.0%
3.0%

Технологии

XOEX
18.9%
USNZ
45.3%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
USNZ
9.8%

Здравоохранение

XOEX
17.0%
USNZ
10.8%

Промышленность

XOEX
14.3%
USNZ
3.2%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.1%
USNZ
3.2%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
USNZ
10.0%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.3%
USNZ
12.5%

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
USNZ
1.1%

Энергетика

XOEX
2.8%
USNZ
0.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
USNZ
1.2%

Недвижимость

XOEX
1.0%
USNZ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с TEXNXOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с ENFRUSNZ с TPYPUSNZ с VTIUSNZ с vooUSNZ с VUGUSNZ с VOOG

Доходность на риск

XOEX vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.61

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.27

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.00

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

8.36

+5.06

XOEX vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа USNZ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и USNZ

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-19.16%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-11.07%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.16%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.03%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.28%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.64%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и USNZ

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.79%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.22%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

13.74%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.61%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.61%

-3.23%

Сравнение комиссий XOEX и USNZ

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и USNZ

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности USNZ в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.95%1.02%1.14%1.19%0.80%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.45%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and USNZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.79%) compared to XOEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, USNZ leads with 18.98% vs 16.80% for XOEX. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 18.98% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.95% for USNZ.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.10% for USNZ.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор