Сравнение XOEX с CA
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 28.12% vs 6.67% for CA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
XOEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.69% | 18.97% | 12.07% | 1.09% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XOEX and CA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. CA — Ранг доходности на риск
XOEX
CA
Сравнение XOEX c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.61 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.84 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.67 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и CA
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -5.24% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -2.57% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.75% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.27% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.68% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и CA
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.31% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 1.83% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 2.64% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 3.99% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 3.99% | +9.43% |
Сравнение комиссий XOEX и CA
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и CA
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.60% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and CA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOEX has higher volatility (3.18%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, XOEX leads with 28.12% vs 6.67% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOEX has performed better with a 28.12% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.60% for XOEX.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while CA is Municipal Bonds. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.07% for CA.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор