Сравнение XOEF с SLV
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 89.74%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам XOEF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
SLV iShares Silver Trust | -4.42% | 95.21% |
Correlation
The correlation between XOEF and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SLV — Ранг доходности на риск
XOEF
SLV
Сравнение XOEF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.23 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SLV
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -76.28% | +68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -41.70% | +39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -44.67% | +43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 59.50% | -46.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 36.32% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 31.94% | -19.21% |
Сравнение комиссий XOEF и SLV
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SLV
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
XOEF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for SLV.
XOEF is categorized as S&P 500, while SLV is Silver. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор