Сравнение XOEF с SLV
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.22%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -22.90%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 36.11%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам XOEF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
SLV iShares Silver Trust | -18.22% | 93.51% |
Correlation
The correlation between XOEF and SLV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SLV — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение XOEF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SLV
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -76.28% | +68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.11% | +50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -44.66% | +43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 60.86% | -47.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 36.74% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 32.16% | -19.27% |
Сравнение комиссий XOEF и SLV
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SLV
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for SLV.
XOEF is categorized as S&P 500, while SLV is Silver. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор