PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOCT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOCT с IVVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XOCT returned 12.37% vs 14.71% for IVVB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XOCT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности XOCT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOCT показывает доходность 4.44%, а IVVB немного выше – 4.66%.

XOCT

1 день
0.10%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.08%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.54%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOCT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
XOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October		4.44%10.30%7.00%5.58%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.66%9.60%18.66%7.33%

Correlation

The correlation between XOCT and IVVB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between XOCT and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOCT и IVVB

Секторы
XOCT
IVVB

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XOCT
36.2%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

XOCT
11.9%
IVVB
11.8%

Коммуникационные услуги

XOCT
10.9%
IVVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

XOCT
10.1%
IVVB
10.1%

Здравоохранение

XOCT
8.4%
IVVB
8.5%

Промышленность

XOCT
8.1%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

XOCT
4.9%
IVVB
4.9%

Энергетика

XOCT
3.5%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

XOCT
2.3%
IVVB
2.4%

Недвижимость

XOCT
1.9%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

XOCT
1.8%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XOCT:
XOCT с CAOSXOCT с IBICXOCT с AAPRXOCT с DBOXOCT с DBEXOCT с JULQXOCT с FOCT
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

XOCT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOCT
Ранг доходности на риск XOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOCT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOCT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOCTIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.03

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.84

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.57

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

11.04

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOCT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOCT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOCT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOCTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XOCT и IVVB

Максимальная просадка XOCT за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOCT и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOCTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.00%

-13.08%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-5.75%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.60%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.34%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XOCT и IVVB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) составляет 0.57%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что XOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOCTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.69%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

5.49%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

7.26%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

9.27%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

9.27%

-2.30%

Сравнение комиссий XOCT и IVVB

XOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOCT и IVVB

XOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%
XOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOCT and IVVB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (0.69%) compared to XOCT (0.57%). In terms of maximum drawdown, XOCT dropped -10.00% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, IVVB leads with 14.71% vs 12.37% for XOCT. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOCT has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.71% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for XOCT.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XOCT and 0.50% for IVVB.

XOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOCT и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор