Сравнение XOCT с PMDE
XOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). XOCT is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XOCT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности XOCT и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOCT показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.67%.
XOCT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOCT и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 4.44% | 0.99% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
Correlation
The correlation between XOCT and PMDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOCT vs. PMDE — Ранг доходности на риск
XOCT
PMDE
Сравнение XOCT c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOCT | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOCT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.58 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XOCT и PMDE
Максимальная просадка XOCT за все время составила -10.00%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOCT и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOCT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -1.59% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.26% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOCT и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOCT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 2.46% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 2.46% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 2.46% | +4.51% |
Сравнение комиссий XOCT и PMDE
XOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOCT и PMDE
Ни XOCT, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XOCT and PMDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.
XOCT and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XOCT is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XOCT and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для XOCT и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор