Сравнение XNTK с TSXU
XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
XNTK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 18.67%
- С начала года
- 37.92%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- 73.92%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 25.57%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNTK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 37.92% | 0.33% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XNTK and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNTK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XNTK
TSXU
Сравнение XNTK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.95 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и TSXU
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNTK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -35.62% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -7.07% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -10.54% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNTK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 78.90% | -55.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 78.90% | -51.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 78.90% | -52.27% |
Сравнение комиссий XNTK и TSXU
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и TSXU
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.17% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XNTK and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.17% for XNTK.
XNTK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XNTK tracks NYSE Technology Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XNTK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор