PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с TRUT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

XNTK и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XNTK и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и TRUT

2026 (YTD)2025
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.33%17.45%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-7.91%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -7.91%.

XNTK

1 день
0.16%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-6.47%
1 год
43.00%
3 года*
29.78%
5 лет*
12.32%
10 лет*
21.13%

TRUT

1 день
0.67%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-7.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с TRFKTRUT с MAGSTRUT с XAIXTRUT с SPRXTRUT с BOTZTRUT с FDIG

Сравнение комиссий XNTK и TRUT

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

XNTK vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.27

Корреляция

Корреляция между XNTK и TRUT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и TRUT

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и TRUT

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-18.55%

-53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-13.54%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-5.90%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

21.35%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

21.35%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

21.35%

+5.11%