Сравнение XNGS.L с SHLD
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XNGS.L returned 33.45% vs 10.47% for SHLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.71%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 7.57% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.71% | 61.75% | 37.39% | 10.74% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and SHLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XNGS.L
SHLD
Сравнение XNGS.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.53 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 1.35 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.45 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.90 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и SHLD
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки SHLD в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -19.66% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -19.66% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -18.85% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.11% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 7.76% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и SHLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.57% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 18.22% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 23.21% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.30% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.30% | -0.44% |
Сравнение комиссий XNGS.L и SHLD
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и SHLD
XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and SHLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор