Сравнение XNGS.L с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XNGS.L и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNGS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNGS.L и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | -10.00% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -5.38% | 22.49% | 26.28% | 47.62% | -10.08% |
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.50%.
XNGS.L
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNGS.L и AIQ
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XNGS.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XNGS.L
AIQ
Сравнение XNGS.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.54 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 4.35 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XNGS.L и AIQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и AIQ
XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и AIQ
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки AIQ в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNGS.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -44.66% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -16.47% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -11.70% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.96% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.95% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и AIQ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.71%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.68% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 16.95% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 26.41% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 23.20% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 24.36% | -4.46% |