PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNGS.L с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNGS.L и AIQ


2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C
-10.00%11.63%38.09%48.85%-12.98%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
-5.38%22.49%26.28%47.62%-10.08%
Разные валюты инструментов

XNGS.L торгуется в GBP, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.50%.


XNGS.L

1 день
2.51%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-10.00%
6 месяцев
-11.58%
1 год
10.71%
3 года*
19.79%
5 лет*
10 лет*

AIQ

1 день
0.00%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-4.56%
1 год
24.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий XNGS.L и AIQ

XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


Доходность на риск

XNGS.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNGS.LAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.93

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.54

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.35

-2.98

XNGS.L vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNGS.LAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между XNGS.L и AIQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и AIQ

XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20252024202320222021202020192018
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и AIQ

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки AIQ в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и AIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


XNGS.LAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-44.66%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-16.47%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-11.70%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-9.96%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.95%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и AIQ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.71%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNGS.LAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.68%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.95%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

26.41%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

23.20%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

24.36%

-4.46%