PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGS.L с AIAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGS.L с AIAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 34.00%/yr for AIAG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for AIAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и AIAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNGS.L торгуется в GBP, в то время как AIAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у AIAG.L с доходностью 41.86%.

XNGS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
12.71%
С начала года
17.59%
6 месяцев
15.55%
1 год
34.17%
3 года*
27.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
21.21%
С начала года
41.86%
6 месяцев
38.73%
1 год
78.49%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGS.L и AIAG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.59%11.63%38.09%48.85%-12.98%
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-10.11%

Correlation

The correlation between XNGS.L and AIAG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between XNGS.L and AIAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с XNGS.L:
XNGS.L с XNAQ.LXNGS.L с AAPLXNGS.L с QGRWXNGS.L с AIQXNGS.L с QQQMXNGS.L с QQQXNGS.L с IITU.L
Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE

Доходность на риск

XNGS.L vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGS.LAIAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.12

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.75

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.65

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

12.44

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGS.L vs. AIAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа AIAG.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и AIAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGS.LAIAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.12

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.78

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и AIAG.L

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки AIAG.L в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и AIAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGS.LAIAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-41.56%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-16.80%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-30.73%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.07%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-12.39%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

6.29%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и AIAG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGS.LAIAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.70%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

18.98%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

25.07%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

26.58%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

27.56%

-7.70%

Сравнение комиссий XNGS.L и AIAG.L

XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и AIAG.L

Ни XNGS.L, ни AIAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGS.L and AIAG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.49% for AIAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и AIAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор