PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNGS.L с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNGS.L и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C
-10.00%11.63%38.09%48.85%-2.13%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-6.28%10.71%37.21%48.25%-2.64%
Разные валюты инструментов

XNGS.L торгуется в GBP, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью -6.28%.


XNGS.L

1 день
2.51%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-10.00%
6 месяцев
-11.58%
1 год
10.71%
3 года*
19.79%
5 лет*
10 лет*

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.03%
1 год
18.57%
3 года*
21.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий XNGS.L и QGRW

XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

XNGS.L vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNGS.LQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.76

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.23

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.76

-2.39

XNGS.L vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNGS.LQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Корреляция

Корреляция между XNGS.L и QGRW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и QGRW

XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и QGRW

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки QGRW в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


XNGS.LQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-24.40%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-15.44%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-10.67%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.34%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.18%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и QGRW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.71%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNGS.LQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.83%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.53%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

24.39%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

21.08%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.08%

-1.18%