PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с R1GB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с R1GB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L).

XNAS.L и R1GB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и R1GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и R1GB.L

2026 (YTD)20252024
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%4.47%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		-9.62%17.73%-15.89%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью -9.62%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GB.L

1 день
2.73%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.11%
1 год
18.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с BDJR1GB.L с VONER1GB.L с PRPFXR1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с RTWP.LR1GB.L с R2SC.L

Сравнение комиссий XNAS.L и R1GB.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XNAS.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LR1GB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.46

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.15

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

4.02

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. R1GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа R1GB.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и R1GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LR1GB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

-0.24

+1.57

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и R1GB.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и R1GB.L

Ни XNAS.L, ни R1GB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и R1GB.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки R1GB.L в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и R1GB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LR1GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-33.43%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.75%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-14.18%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-16.33%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.28%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и R1GB.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LR1GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.55%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.78%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

19.80%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

25.42%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

25.42%

-6.00%